Skóring kreditních rizik

Kurz určený profesionálům z oblasti řízení kreditních rizik. Při přihlášení do tohoto kurzu se nevyžaduje předchozí zkušenost se SAS System, ale účastníci by měli být seznámeni se základy logistické regrese a mít praxi alespoň v jednom z následujících sektorů

• bankovnictví/finance
• pojišťovnictví
• obchod
• telekomunikace

Přínos pro účastníka

Školení vám poskytne přehled o vývoji, implementaci a údržbě skóringových modelů pro kreditní rizika. Zároveň získáte návod jak efektivně postupovat při vytváření vlastní skóringové strategie. Získáte některé nezbytné nástroje pro explorativní analýzu dat, přípravu dat pro scoring, tvorbu scorecard a následný monitoring modelu.

Obsah kurzu

Úvod do problematiky kreditních rizik

• oblasti řízení rizik
• uživatelé modelů pro měření kreditních rizik
• praktické aplikace

Pravidla pro vývoj skóringových modelů

• hlavní činitele při vývoji skóringových projektů

Plánování

• sestavení strategického plánu
• sestavení plánu projektu

Revize dat a cílů projektu

• dostupnost a kvalita dat
• úprava dat pro účely projektu
• definování parametrů projektu

Sestavení vývojové báze dat

• dostupná data
• příprava mártu pro modelování
• explorativní analýza

Vývoj vlastního modelu

• ošetření chybějících hodnot a odlehlých pozorování
• výpočet základních charakteristik souboru
• kategorizace dat
• sestavení předběžné skóringové funkce
• testování úspěšnosti modelu
• odhad finální skóringové funkce
• výběr nejlepší skóringové funkce
• validace skóringové funkce

Skóringové reporty

• vytváření reportů pro účely rozhodování

Strategie a rozhodování

• plánování strategie
• volba skóringové strategie
• stanovení prahových hodnot
• stanovení následných pravidel
• konzistance s business rules

Údržba skóringových modelů

• údržba a vývoj skóringových projektů
• sledování výkonnosti portfolia skóringových funkcí